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은행업감독관리위원회는 주택 가격이 5할 하락하면 은행이 & Nbsp;은행업자 반박

2011/8/1 9:15:00 167

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은행업감독관리위원회 주택가격은행

현재은행집값 하락에 대한 업계의 감당 능력에 있어서 은행업계 인사와 감독관리층의 관점은 일치하지 않는다.

부동산 대출 위험을 방지하기 위해, 은감회는 올해 2분기에 새로운 부동산 대출 압력 테스트를 진행하였다, 은감회 주석

유명강최근 언론과의 인터뷰에서 주택담보대출 스트레스 테스트 결과 집값이 5할 하락하더라도 은행업이 감당할 수 있는 것으로 나타났다고 밝혔다. 즉 은행업은 부동산에 휩쓸리지 않는다는 것이다.

지난주 금요일, 이 소식의 영향으로 은행주는"절체절명의 반격"을 전개했는데 파장할 때까지 은행주는 전부 붉게 물들였는데 그중

중신은행

(601998.SH, 00998.HK)는 7.82% 상승했고 중소은행의 상승폭은 대부분 2% 를 초과했다.

그러나 업계인사는 이에 대해 수긍하지 않았다. 여러 은행업분석가들은 모두 이에 대해 의문을 품고있었다. 그들은 주택가격의 50% 하락이 은행에 미치는 영향을 분석할 때 더욱 전면적인 고려와 론리가 필요하다고 인정했다.

스트레스 테스트는 극단적인 조건에서의 은행 위험을 충분히 반영하지 못한다

"50%는커녕 집값이 20% 떨어져도 은행은 견딜 수 없다." 한 국유대행 연구부문 인사는"제일재경에 대해일간지 기자는 스트레스 테스트는 정적 데이터를 통해서만 불량률의 변화를 반영할 수 있으며, 동적 관점에서 측정하면 은행업 대출에서 모기지가 30~40% 를 차지하고 대부분의 모기지가 토지나 부동산이라는 점을 감안할 때 집값 하락으로 인한 체계적인 위험은 무시할 수 없다고 말했다.

은감회는 작년부터 부동산 압력 테스트를 진행하기 시작했다. 올해 4월, 새로운 압력 측정을 시작했다. 올해"두 회의"에서 염경민 은감회 주석 보좌관은 압력 테스트 결과에 따라 주택 가격이 30% 하락하여 은행이 감당할 수 있는 범위 내에 있다고 밝힌 바 있다. 이번 류밍캉의"5할"의 태도는 분명히 더욱 낙관적이다.

본보 기자가 취재한 여러 은행업 분석가들은 모두 스트레스 테스트가 극단적인 조건에서 은행의 위험을 충분히 반영하지 못한다고 말했다.

베이징대학 국가발전연구원 주가상 교수는 일찍이 2년 동안 연구하였다

금융안정모형문제는 2010년 여름 북경대학 국가발전연구원의 한 공개강좌에서 주가상은 일찍 국내 상업은행의 압력시험모형이 거칠지만 본인은 주택가격이 30% 하락하고 상업은행이 정상적으로 운행할수 있다는 말을 믿지 않는다고 말한적이 있다.실제로 미국과 EU가 실시한 은행 스트레스 테스트는 모두 은행 위험을 정확하게 반영하지 못한다는 시장의 비판을 받은 바 있다.

지금까지 은행업감독관리위원회와 상업은행은 압력테스트의 계산법과 모형을 발표하지 않았다. 매체의 보도에 따르면 압력테스트를 진행할 때 상업은행은"변화","명세"라는 두부의 표를 포함한"주택대부압력테스트표"를 작성해야 하는데 각각 상업은행의 부동산관련 대부총량, 분류상황 및"대부주택가격비"등 정보를 작성해야 한다.또한 은행은 개인 주택 대출, 개인 상업 주택 대출, 부동산 개발 대출, 토지 비축 대출의 총액과 등급 상황을 상부에 보고하는 것 외에도 부동산 상하류 산업 대출을 보고하고 그에 상응하는 스트레스 테스트를 해야 한다.

1조3000억의 지출로 위험을 보충하는가?

스트레스 테스트 자체의 복잡성을 감안할 때, 한 번의 누락은 불가피하다.

상술한 국유대행인사는 다음과 같이 피로했다. 현재 압력테스트를 진행할 때 은행은 전년도의 통계수치, 특히 부동산대출이 차지하는 비률을 근거하여 주택가격이 하락할 때 대출위약률이 제고된 정도를 예측하고 불량률상승폭과 자본충족률하락폭을 추산한다. 그러나 그는 이런 계산은 수치에 대한 정적추론에 불과하다고 인정했다.동적 글로벌 요소는 고려하지 않았습니다.

"예를 들어, 은행 대출 중 30% 이상이 모기지이고, 담보물은 대부분 부동산과 토지이다. 일단 집값이 하락하면 담보물 가치가 크게 떨어지고 커버리지가 부족해진다. 이런 영향은 체계적이다."

이밖에 데터의 결핍도 압력테스트를 제약하는 요소의 하나이다. 그전의 매체의 보도에 따르면 주택대부압력테스트에서 4대 은행은 기본적으로 국제적으로 통용되는 소확률사건모형을 채용하여 데터에 대한 요구가 비교적 높지만

소매업업무 및 회사류 업무 모델은 5~7년의 역사적 데이터가 필요하지만, 대부분의 은행은 제공할 수 없다.

뿐만 아니라 스트레스 테스트는 전체거시경제의 변동에 대한 고려도 충분하지 않다. 어떤 분석가들은 만약 주택가격이 50% 하락한다면 거시경제의 진동을 일으켜 테스트의 가설조건을 완전히 파괴할수 있으며 이런 상황에서 주택가격이 50% 하락하는 극단적인 압력테스트를 하면 참고의의를 잃을수 있다고 지적한다.

베이징의 한 증권사 은행업 애널리스트는 본보 기자에게 부동산 대출 압력 테스트도 지방정부 융자 플랫폼의 위약 위험을 고려하지 않았다고 말했다."현재 플랫폼 대출의 6할의 상환 원천은 토지 양도금이다. 일단 집값이 5할이 하락하면 토지가 유찰될 수 있다. 지방의 채무 상환 압력은 전례가 없을 것이다. 은행에 큰 영향을 미칠 것이다."

감독관리층의 저력은 은행업의 현재 충분한 지출준비에서 비롯된다.류밍캉은 은행의 현재 지출은 1조 3천억 위안에 달해 부동산 시장이 조정으로 인한 주택 가격 회귀로 인한 최근과 중단기의 위험을 막아내기에 충분하다고 말했다.

은행업감독관리위원회의 수치에 따르면 2010년말까지 은행업금융기구의 대출총액은 50조 9000억원이고 지급준비피복률은 217.7% 이며 불량대출률은 1.1% 이다.

현재 위험 보완 지표인'건전'하지만, 이들 은행업자는 집값이 20% 하락하면 은행 부실률이 1% 이상 반등할 것이라고 전했다.